RibbonsPlotter Indicator. RibbonsPlotter jest superindykatorem, który wykonuje wykresy z szerokiej gamy funkcji wstążki lub pasma na wykresie z jednego wskaźnika, podobnie jak na poniższym wykresie. Ta wstążka taśmowa Bollinger Bandband jest na przykład jednym z typowych wskaźników, w których linia środkowa jest zdefiniowana jako prosta średnia ruchoma, a przesunięcie pionowe używane do obliczania pasm powyżej i poniżej tej średniej ruchomej jest pewną liczbą wielokrotności odchylenia standardowego. ElastycznośćRibbonPlotter s wynika z faktu, że użytkownik może określić funkcję linii środkowej niezależnie od przesunięcia funkcja wykorzystywana do tworzenia pasma Umożliwia również wykreślanie wielu zespołów, a nie jednego pasma, powyżej i poniżej akcji cenowej, stąd ploter wstęg z nazwami. Linia środkowa lub odniesienie jest określane przez użytkownika za pomocą parametru wejściowego RefID i może należy zastosować jedną z następujących funkcji. Użyj UpperBandRef i LowerBandRef jako linii środkowych odchyleń wstążek pozwala na określenie niestandardowych formuł. e średnia arytmetyczna średnia ruchoma AMA. rednia ruchoma średnia EMA. linearna linia regresji LR. Kaufman Adaptacja średnia ruchoma KAMA. Tillson T3 trzykrotna średnia wykładnicza Średnia przemieszczenia T3.Jurik Średnia wartość średniej ważonej JMA. Volume VWAP. Za wartość zerowa na przykład paski odchylenia wokół osi zerowej, bez jakiejkolwiek pionowej akcji cenowej. Funkcja przebudowy jednostki Jurik wymaga, aby użytkownik zakupił ten dodatek Tradestation od Jurik Research Wywołanie tej funkcji zostało skomentowane, gdyż większość użytkowników nie będzie licencjonowana do korzystania z tej funkcji Te, które są licencjonowane, mogą odwoływać się do odpowiedniej części kodu w lokalnej metodzie RibbonsCalc w celu wdrożenia tej funkcji. Linia środkowa o stałej wartości umożliwia użytkownikowi przeglądanie składowej odchylenia pasma bez ruchu pionowego wywołanego działaniem cenowym ze stałą wartością zerowego, RibbonPlotter wykreśla paski odchylenia wokół osi zerowej i może być umieszczony w podrzucie poniżej głównego symbolu wykresu. Użytkownik ma y określić funkcję odchylenia wykorzystaną do wytworzenia taśm niezależnie od linii odniesienia, określając parametr wejściowy, DevID Funkcja odchylania może być dowolna z poniższych opcji. Pasek Bollingera Standardowego. Błękitne paski Jon Andersen. Zakres True True - ATR Keltner Pasma. Jurik Średnia True Range JATR ATR przy użyciu średniej Moving Jurik. Dlaczego warto używać wskaźnika RibbonPlotter. Wskaźnik RibbonPlotter konsoliduje możliwość wyprodukowania dużej ilości wstęg w jednym wskaźniku Ten wskaźnik może zastąpić kilka innych wskaźników i zapewnia spójny interfejs użytkownika dla tej kolekcji funkcji Wykorzystuje funkcje OOEL, takie jak lokalne metody zwiększania efektywności. RibbonsPlotter2 jest starszą wersją RibbonsPlotter, która wykorzystuje funkcję RibbonsCalc2 do obliczania wszystkich wartości dla wstęg, zamiast metody lokalnej RibbonsCalc To sprawia, że RibbonsPlotter2 kompatybilny z wersjami Tradestation przed 9 0. Funkcja RibbonsCalc2 ma y również wywołuje się ze strategii Ponieważ ta sama funkcja generuje wartości dla strategii i wskaźnika RibbonPlotter2, użytkownik może być pewny, że wartości będą takie same, o ile zostaną dopasowane parametry wejściowe. Pojedyncza wielofunkcyjna taśma RibbonsCalc2 wiele korzyści dla dewelopera zautomatyzowanych strategii handlowych. Optymalizator może przetestować wiele różnych typów strategii handlowych bez zmiany podstawowej strategii kodowania, ponieważ proces optymalizacji może, na przykład, przełączać się między pasmami Bollinger, pasma Keltner i testowaniem pasm procentowych bez konieczności ręcznego manipulowanie lub duplikowanie kodu strategii. Poprawki wersji i aktualizacje mogą odbywać się w jednym miejscu, bez konieczności kopiowania zmian w różnych różnych wskaźnikach lub strategiach. Konsekwentny interfejs użytkownika w wielu oddzielnych funkcjach sprawia, że kodeks jest bardziej przyjazny dla użytkownika a tym samym mniej skłonne do nieumyślnych błędów. RibbonPlotter Examples. RibbonPlotter is zdolne do wytwarzania szerokiej gamy wykresów wstęgowych Poniższe przykłady przedstawiają najbardziej popularne i znane funkcje wstęgowe lub pasmowe. Jedna lub dwie rzadkie warianty są również pokazane. Wstążki do wstrzykiwania są utworzone z arytmetycznej średniej ruchomej linii środkowej i funkcja wyrównania StdDev. Na wykresie pokazano pasma w odstępach od 1, 2 i 3 odchyleń standardowych. Pasma są charakterystyczne, gdy cena jest tendencyjna i wąska podczas konsolidacji. Wstążki firmy Anderson wykorzystują linijkę regresji liniowej i funkcję odchylenia StdErr. Każdy zespół reprezentuje jeden standardowy błąd przyrostu poza linię środkową. Linia regresji liniowej przytula cenę bardziej zbliżoną do średniej ruchomej, a standardowe pasma błędów nie rozwijają się znacząco, gdy działanie cenowe jest tendencyjne, w przeciwieństwie do Bollingera Bands Wąskie pasma wskazują cenę jest tendencja konsekwentnie bliska linii regresji Szerokie pasma sugerują wzrost zmienności cen od regresów sion line i są zazwyczaj postrzegane podczas przerwy w trendzie. Ta wstążka reprezentuje linię środkową Jurik Moving Average JMA i procentowe odchylenie od linii środkowej. Właściwość Jurik Moving Average jest popularna ze względu na jego gładkość i niski opóźnienie Należy zakupić jako dodatek do Tradestation. Tillson T3 Moving Average jest podobny i ma prawie gładkość i niski poziom Jurik i jest dostępny dla użytkowników Tradestation jako funkcja wbudowana. Ta linia środkowa Kaufman Adaptive Moving Average pokazuje względną poziome pochyłość linii środkowej podczas konsolidacji W połączeniu z pasmami odchylenia StdErr stanowi interesującą podstawę do rewersji do systemu handlowego typu "średnie". Wstążki kelnerskie są tworzone przez wykładniczą średnią średnią EMA i średnią prawdziwą funkcją przesunięcia ATR. Tillson T3 centerline i Jurik Average Prawdziwą funkcją odchylenia od JATR jest ciekawa odmiana. W porównaniu do pasm Keltner zarówno linia środkowa, jak i taśmy h ave nieco mniej hałasu. Jest to linia środkowa Moving Average firmy Jurik z procentowym odchyleniem wstęg. Te wstążki zachowują względną stabilną szerokość pasma. Określenie linii środkowej Zero zamiast funkcji ceny umożliwia wyświetlanie tej funkcji przesuwania StdDev bez wpływu na działanie cen Ułatwia to sprawdzenie, w jaki sposób funkcja wyporności reaguje na zmienność i trendy cen. Ta funkcja StdErr jest również wyświetlana z linią środkową zero. Ten typ wyświetlacza umożliwia bardziej użyteczne porównanie z funkcją przesuwania StdDev powyżej. łatwiej jest dostrzec unikalne cechy i różnice między funkcjami odchylenia, gdy są wyświetlane w odniesieniu do stałego odniesienia, a nie po akcji cenowej. Parametry wejścioweRibbonPlotter Parametry wejściowe. UpperBandsRef i LowerBandsRef to ceny wejściowe służące do obliczania górnej i dolnej linii środkowej. Zwykle są to a tym samym wytworzyć pojedynczą linię środkową, ale użytkownik może definiować oddzielne linia środkowa górnych pasów i dolnych pasm, a więc dwa parametry wejściowe. RefID wybiera funkcję służącą do obliczania linii środkowej s Wartość 0 wskazuje, że funkcja odchylenia zostanie wyśrodkowana wokół osi zerowej, zamiast śledzić cenę. Pozostałe funkcje służące do obliczania linii środkowej AMA, EMA, LR, itd. Są liczbami w kolejności ich parametrów długości po RefID. Aby wybrać wykładniczą średnicę średniej ruchomej, na przykład użytkownik wpisałby wartość 2, ponieważ początkowa długość początkowa pojawia się w drugim miejscu po identyfikatorze RefID Użytkownik określiłby Refid 3, 4 lub 5, aby wybrać linię środkową składającą się z linii regresji liniowej, średniej ruchomej Kaufmana lub średniej ruchomej Tillona T3, ponieważ jest to kolejność, w jakiej pojawiają się ich odpowiednie parametry długości na wejściu lista parametrów. NBands to liczba pasm taśm, które mają być wykreślone StartMult to mnożnik, który ma być użyty dla pierwszej pasma Następujące wstążki do całkowitej Wartości zadeklarowane są przez dodanie Wzrostu mnożnika początkowy dla pierwszego pasma. ShowCenterLine powoduje, że użytkownik wyświetli lub nie wyświetli linii środkowej wstęg. ParametrSplayParameters określa, czy wartości parametrów linii środkowej i odchylenia będą wyświetlane na wykresie w tekst, jak to zostało zrobione w pokazanych próbkach Te etykiety tekstowe zostały narysowane przez wskaźnik zamiast ręcznie dodawanego po wyprodukowaniu wykresu. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct i DevHorizPct są pionowymi i poziomymi przesunięciami w procentach stosowanego zakresu wykresu pionowego lub poziomego aby umieścić położenie etykiet tekstowych na wykresie. Poza tym wskaźnik włącza inteligentne pozycjonowanie etykiet Jeśli działanie cenowe znajduje się w dolnej krawędzi wykresu, a użytkownik określił, że etykieta ma być rysowana w pobliżu dolnej krawędzi na wykresie program automatycznie przesuwa etykietę na górną część wykresu, aby uniknąć nadpisania akcji cenowej z dolnej krawędzi wykresu określonego przez użytkownika zostanie zachowana, ale zamiast tego stanie się pionowym przesunięciem od górnej krawędzi wykresu. Elastyczność wskaźnika odchylenia wskaźnika Funkcja FxDeviation. FxDeviation to super wskaźnik, który zajmuje się szeroką gamą odchylenia lub wyporności na wykresie z jednego wskaźnika Jest to wskaźnik siostry do elastycznego wskaźnika wydruku wstążki, RibbonsPlotter. FxDeviation wykreśla odchylenie bieżącej ceny od dowolnego punktu odniesienia linii środkowej, który może zostać utworzony przez RibbonsPlotter. Fig 1 Wstążki Bollinger Band i wskaźnik siostry FxDeviation pokazujący wartość odchylenia od wartości zamknięcia od linii środkowej. Ta wstążka taśmowa Bollinger jest na przykład jednym z typowych wskaźników, w których linia środkowa jest określona jako prosta średnia ruchoma, a przesunięcie pionowe używane do obliczyć pasmo powyżej i poniżej tej średniej ruchomej jest kilka wielokrotności odchylenia standardowego Cena zamknięcia na t Prawy słupek jest prawie 2 pasmami poniżej linii środkowej Odpowiednie odchylenie, mierzone w jednostkach odchylenia standardowego od średniej ruchomej linii środkowej, wynosi -195 Przy definiowaniu odchyłki w jednostkach odchylenia standardowego odchylenie jest również znane jako Z-Score. Jednak FxDeviation jest w stanie wykreślać wiele innych odchyleń, takich jak jednostki ATR, procentowa cena, błąd standardowy itp. FxDeviation może również generować wiele odchyleń na tym samym wykresie Na przykład poniższa tabela pokazuje równoczesne wykres odchylenia wysokiego zieleni i dolnej czerwieni każdego pręta z linii liniowej regresji regułowej. Fig 2 Odchylenie górnej i dolnej części każdego pręta z linii liniowej regresji liniowej. FxDeviation musi używać tych samych parametrów wejściowych dla linii środkowej i odchylenie jako wskaźnik RibbonsPlotter dla wyjścia, aby odzwierciedlić odpowiednie działanie cenowe w wskaźniku wstążki. FxDeviation s elastyczność wynika z faktu, że użytkownik może określić ce nter line niezależnie od funkcji przemieszczenia, co czyni ją wyjątkowo elastyczną. Linia środkowa lub odniesienie jest określona przez użytkownika za pomocą parametru wejściowego RefID i może to być dowolny z następujących funkcji. Ręczna średnia arytmetyczna ruchu AMA. Exponential Moving Average EMA. Linear Linia regresji LR. Kaufman Średnia przemieszczeniowa Adaptive KAMA. Tillson T3 Potrójna wykładnicza Średnia ruchoma T3.Jurik Średnia ruchoma JMA. Volume Średnia ważona cena VWAP. Za wartość zerowa na przykład, wykreśli funkcję odchylenia wokół osi zerowej. Średni ruch w Juriku wymaga uŜytkownika zakupu tego dodatku Tradestation z Jurik Research Wywołanie tej funkcji zostało skomentowane, poniewaŜ większość uŜytkowników nie będzie licencjonowana do korzystania z tej funkcji Te, które są licencjonowane, mogą odwoływać się do odpowiedniej sekcji kodu w funkcji FxDeviation, aby ją wdroŜyć Funkcja ta może określać funkcję odchylenia wykorzystaną do wytworzenia taśm niezależnie od centralnej funkcji odniesienia przez sp ecifying parametr wejściowy, DevID Funkcja odchylenia może być dowolna z poniższych opcji. Pasek Bollingera odchylenia standardowego. Błędy standardowe. Pasma Jon Andersena. Zakres True Range - paski ATR Keltner. Średni zakres True True JATR przy użyciu Jurik Moving Average. Why Użyj FxDeviation Wskaźnik FxDeviation konsoliduje zdolność wykreślania dużej różnorodności odchyleń do jednego wskaźnika Ten wskaźnik może zastąpić kilka innych wskaźników i zapewnia spójny interfejs użytkownika dla tej kolekcji funkcji. Wartości wykreślone przez wskaźnik pochodzą z odpowiedniej liczby Funkcja FxDeviation nazywana przez wskaźnik Funkcja ta może być również wywoływana ze strategii Ponieważ ta sama funkcja generuje wartości dla strategii i wskaźnika FxDeviation, użytkownik może być pewny, że wartości będą takie same, pod warunkiem że parametry wejściowe pasują . Pojedyncza wielofunkcyjna funkcja odchylenia ma wiele zalet dla autora zautomatyzowanego obrotu gies. Jest to doskonały wskaźnik do zastosowania w programie Reversion to the Mean typu handlowego lub strategii, która polega na odchyleniu od wartości referencyjnej w celu zainicjowania transakcji. Optymalizator może przetestować wiele różnych typów strategii handlowych bez zmiany podstawy strategia kodująca od procesu optymalizacji może na przykład przełączyć pomiędzy pasmami Bollinger Band, pasma Keltner i odchyleniami od Percentage Band bez potrzeby ręcznej manipulacji lub powielania kodu strategii. Poprawki i aktualizacje kodu można wykonać w jednym miejscu, bez konieczności duplikowanie zmian w kilku różnych wskaźnikach lub strategiach. Stałym interfejsem użytkownika w wielu oddzielnych funkcjach sprawia, że kody są bardziej przyjazne dla użytkownika, a zatem mniej skłonne do nieumyślnych błędów. FxDeviation Examples. RibbonPlotter jest w stanie produkować szeroką gamę wstęg wstęgowych Niektóre poniższe przykłady przedstawiają najczęstsze i znane funkcje taśmy lub pasma Siostra , FxDeviation jest pokazany bezpośrednio poniżej i wskazuje odchylenie ceny zamknięcia od linii środkowej. Wstążki z wełny mineralnej są tworzone z arytmetycznej średniej ruchomej linii środkowej i funkcji przesunięcia StdDev. Wykres ten przedstawia paski w odstępach 1, 2 i 3 odchylenia standardowe. Na charakterystyczny zakres poszerza się, gdy cena jest tendencyjna i wąska podczas konsolidacji. Cena zamknięcia ostatniego paska jest nieco powyżej 2 dolnego pasma. FxDeviation pokazuje wartość odchylenia wynosi -1 95. Wstążki dla osób używających linii liniowej regresji i funkcja odchylenia StdErr. Każdy pas reprezentuje jeden standardowy wzrost liczby błędów poza linią środkową. Linia linijki regresji liniowej przytula cenę bardziej zbliżoną do średniej ruchomej, a standardowe pasma błędów nie rozwijają się znacząco, gdy akcja cenowa jest tendencyjna, w przeciwieństwie do pasków Bollingera Zamiast tego, wąskie pasma wskazują, że cena trwa konsekwentnie w pobliżu linii regresji Szerokie pasma sugerują zwiększanie się lotności ceną z dala od linii regresji i są zazwyczaj postrzegane podczas przerwy w trendzie. Ta wstążka reprezentuje linię środkową Jurik Moving Average JMA i odsetek odchylenia od linii środkowej. Właściwość Jurik Moving Average jest popularna ze względu na jej gładkość i niski Opóźnienie to musi być zakupione jako dodatek do Tradestation. Tillson T3 Moving Average jest podobny i ma prawie gładkość i niski zbiór Jurik i jest dostępny dla użytkowników Tradestation jako wbudowana funkcja Tillson T3 Moving Average również dostępne do wykorzystania w FxDeviation. FxDeviation Parametry wejściowe. Price1 thru Cena3 to ceny wejściowe służące do obliczania odchyleń od linii środkowej Użytkownik może, na przykład, wykreślić odchylenie wysokości górnej i dolnej oraz zamykanie każdego pręta na pojedynczym wykresie. RefPrice to cena stosowana do obliczania linii odniesienia, od której mierzy się odchylenie Może to być, na przykład, Zamknij lub jeśli wymagane jest dodatkowe filtrowanie linii środkowej, to AvgPrice. RefID wybiera funkcja służąca do obliczania linii środkowej s. Inne funkcje służące do obliczania linii środkowej AMA, EMA, LR itd. są kolejnymi parametrami długości według następującego wzoru: RefID Aby wybrać wykładniczą linię środkową ruchu, na przykład użytkownik wprowadzi 2 ponieważ EMALength pojawia się w drugim miejscu po RefID Użytkownik powinien określić Refid 3, 4 lub 5, aby wybrać linię środkową składającą się z linii regresji liniowej, średniej ruchomej Kaufmana lub średniej ruchomej Tillona T3, ponieważ jest to kolejność że ich odpowiednie parametry długości pojawiają się na liście parametrów wejściowych. DevID jest wartością funkcji odchylania używanej do pomiaru jednostek odchylenia od PriceRef. Ref1-Ref5 są wartościami referencyjnymi, które również będą wyświetlane, jeśli są niezerowe Na przykład , aby narysować zerową linię odniesienia na wykresie odchyłek, użyj niezerowej liczby bardzo blisko zera, na przykład 0 00001, jak pokazano po prawej stronie Jeśli chcesz zobaczyć, kiedy funkcja odchylania sięga lub - 2 0, a następnie dd dwa dodatkowe wartości referencyjne, Ref1 2 i Ref2 -2.What is the DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Average HMA sprawia, że średnia ruchoma reaguje na bieżące ceny, pozostając gładka, a nie choppy Piękno HMA jest to, że pozwala wyeliminować niemal cały czas, pozostając idealnie gładko. To, czego szukasz w ruchomej średniej, oznacza to, że możesz szybciej generować sygnały i mniej błędów. Jak HMA porównuje się z innymi średnim rogiem. porównywanie HMA do prostej średniej ruchomej SMA o tej samej długości Tylko szybkie przypomnienie Obliczanie SMA odbywa się w ciągu ostatnich n kursów zamknięcia i wylicza ich średnią zazwyczaj, że jest ono przedmiotem obrotu, biorąc krótko i długie SMA i kiedy wystąpią dwa sygnały krzyżowe SMA jest skojarzony z dwoma problematycznymi problemami. Dłuższa długość - Lag staje się znacząco większa. Długość przesyłki - MA staje się bardzo choppy. S P500 Futures Daily Chart Na wykresie można zobaczyć standardową długość SMA 34 w c jan jasnoniebieski i długość DIGHullMovingAverage w kolorze żółtym Po lewej stronie wykresu widać, że podczas gdy SMA nadal zmierza w kierunku rynku, HMA chwyta oba kierunki i kierunek przełączania, pozostając gładką. Można również zobaczyć, jak duże opóźnienie w rzeczywistości jest to patrząc na dwie pionowe linie po prawej stronie SMA zmienia swój kierunek o 15 barów później niż nasze HMA oznacza to, że dostałeś się do handlu wcześniej i cieszył się, że fajny ruch niedźwiedzia. Teraz dodajmy standardowy wykładniczy średnia ruchoma EMA Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia dla nowszych danych w celu wyeliminowania opóźnień można zauważyć, że HMA jest nawet lepiej niż EMA, ponieważ będzie reagować szybciej, ale pozostać gładki. P500 Futures Daily Chart SMA długość 34 w błękitnoniebieskim kolorze EMA długość 34 w kolorze fioletowym DIGHullMovingAverage długość 34 w kolorze żółtym. Widzisz, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA Jest bardziej elastyczny niż SMA, ale milę za t on HMA Możesz również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka, jak linia HMA. Podsumowując, EMA to poprawa SMA, a nasze średnie ruchy DIG Hull to jeszcze bardziej, zapewniając gładsze i bardziej precyzyjne poruszanie przeciętnie niż kiedykolwiek widziałeś. Funkcja Trend Trend dodaliśmy jeszcze jedną cechę, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć, że nasz wskaźnik DIG HMA się koloruje zgodnie z jego kierunkiem. Zobacz to w akcji AAPL 30 Min Wykres DIG HMA jest kodowany kolorowo zgodnie z jego kierunkiem, co znacznie ułatwia szybki dostęp do sygnałów Złożono dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34 i jeden o długości 80, które można zobaczyć w trzech wielkich sygnałach krzyżowych. Low lag - dostać się przed innymi traders. Supper gładka średnia ruchoma - wyeliminować fałszywe entries. Now Feature Color kodowane zgodnie z tendencją. Łatwy w obsłudze i obsługuje dowolny wykres i ram czasowych. Download DIG Hull Moving Average za darmo.
Comments
Post a Comment